PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с MSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с MSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и MSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и MSTFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у MSTFX с доходностью 0.98%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Morningstar International Equity Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTGX
Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTMXMSTFX с MSTQX

Сравнение комиссий MSTBX и MSTFX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTFX в 1.00%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. MSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c MSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXMSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.65

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.96

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.07

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

4.01

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. MSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и MSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXMSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.20

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.34

+1.04

Корреляция

Корреляция между MSTBX и MSTFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и MSTFX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MSTFX в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и MSTFX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки MSTFX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и MSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXMSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-35.86%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-11.37%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-31.51%

+25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-8.87%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-7.91%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.71%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и MSTFX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Morningstar International Equity Fund (MSTFX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXMSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

5.99%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

14.07%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

20.59%

-18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

16.88%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

19.11%

-17.02%