PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6176976024

Эмитент

Morningstar

Дата выпуска

2 нояб. 2018 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MSTBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) показал доход в 2.54% с начала года и 6.06% за последние 12 месяцев.

MSTBX

С начала года

2.54%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.20%

1 год

6.06%

3 года

4.11%

5 лет

2.48%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.70%1.04%0.31%0.77%-0.31%2.54%
20240.47%-0.38%0.56%-0.55%0.96%0.72%1.42%0.98%0.86%-0.90%0.66%-0.33%4.52%
20231.41%-0.58%1.04%0.53%-0.05%-0.07%0.46%0.55%0.01%0.17%1.63%1.87%7.16%
2022-0.69%-0.39%-1.25%-0.74%0.01%-0.88%0.90%-0.84%-1.46%-0.27%0.86%-0.05%-4.72%
20210.22%-0.08%-0.19%0.44%0.22%0.20%0.36%-0.04%-0.19%-0.23%0.16%-0.04%0.85%
20200.70%0.75%-0.62%0.73%0.68%0.67%0.44%0.22%0.14%0.09%0.57%0.28%4.75%
20190.50%0.10%0.67%0.20%0.49%0.39%-0.00%0.72%-0.15%0.20%0.00%0.11%3.28%
20180.20%0.19%0.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSTBX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSTBX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morningstar Defensive Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.76
  • За 5 лет: 1.18
  • За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morningstar Defensive Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.37$0.41$0.37$0.25$0.27$0.33$0.25$0.03

Дивидендный доход

3.80%4.23%3.80%2.64%2.65%3.17%2.45%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Defensive Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.03$0.04$0.00$0.11
2024$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.05$0.41
2023$0.01$0.03$0.03$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.06$0.37
2022$0.01$0.01$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.05$0.25
2021$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.12$0.27
2020$0.03$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.14$0.33
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.03$0.03$0.02$0.01$0.05$0.25
2018$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morningstar Defensive Bond Fund показал максимальную просадку в 6.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка Morningstar Defensive Bond Fund составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.31%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.2801 дек. 2023 г.557
-2.73%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.3919 мая 2020 г.51
-1.2%2 окт. 2024 г.231 нояб. 2024 г.635 февр. 2025 г.86
-1.02%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.1028 апр. 2025 г.15
-0.93%2 февр. 2024 г.813 февр. 2024 г.178 мар. 2024 г.25
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...