График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Defensive Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) показал доход в -0.20% с начала года и 2.85% за последние 12 месяцев.
Morningstar Defensive Bond Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSTBX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.61% | -1.01% | -0.20% | |||||||||
| 2025 | 1.02% | 0.73% | 0.31% | 0.77% | -0.31% | 0.78% | 0.05% | 1.02% | 0.19% | 0.30% | 0.20% | 0.01% | 5.19% |
| 2024 | 0.46% | -0.38% | 0.56% | -0.56% | 0.95% | 0.72% | 1.41% | 0.98% | 0.86% | -0.90% | 0.66% | -0.33% | 4.52% |
| 2023 | 1.41% | -0.58% | 1.05% | 0.53% | -0.06% | -0.07% | 0.46% | 0.55% | 0.01% | 0.17% | 1.63% | 1.87% | 7.16% |
| 2022 | -0.70% | -0.39% | -1.25% | -0.74% | 0.01% | -0.88% | 0.89% | -0.84% | -1.45% | -0.27% | 0.86% | -0.05% | -4.73% |
| 2021 | 0.22% | -0.08% | -0.19% | 0.44% | 0.22% | 0.20% | 0.36% | -0.04% | -0.19% | -0.23% | 0.16% | -0.04% | 0.84% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Defensive Bond Fund: годовая альфа составляет 2.82%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.11.2018.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.36%) было выше, чем в снижении (2.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.82%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.36%
- Участие в снижении
- 2.29%
Комиссия
Комиссия MSTBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTBX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.90 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.40 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 6.61 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSTBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Defensive Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.28 | $0.41 | $0.37 | $0.25 | $0.27 | $0.32 | $0.27 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Defensive Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.41 |
| 2023 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morningstar Defensive Bond Fund показал максимальную просадку в 6.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Defensive Bond Fund составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.31% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 280 | 1 дек. 2023 г. | 557 |
| -2.73% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 42 | 19 мая 2020 г. | 51 |
| -1.42% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 11 | 29 апр. 2025 г. | 16 |
| -1.41% | 2 мар. 2026 г. | 16 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.2% | 2 окт. 2024 г. | 26 | 6 нояб. 2024 г. | 57 | 31 янв. 2025 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...