- ISIN
- US6176976024
- Эмитент
- Morningstar
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2018 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции MSTBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,124.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) показал доход в -0.11% с начала года и 2.68% за последние 12 месяцев.
Morningstar Defensive Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSTBX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.61% | -0.94% | 0.19% | -0.07% | -0.10% | -0.11% | ||||||
| 2025 | 1.02% | 0.73% | 0.31% | 0.77% | -0.31% | 0.78% | 0.05% | 1.02% | 0.19% | 0.30% | 0.20% | 0.01% | 5.19% |
| 2024 | 0.46% | -0.38% | 0.56% | -0.56% | 0.95% | 0.72% | 1.41% | 0.98% | 0.86% | -0.90% | 0.66% | -0.33% | 4.52% |
| 2023 | 1.41% | -0.58% | 1.05% | 0.53% | -0.06% | -0.07% | 0.46% | 0.55% | 0.01% | 0.17% | 1.63% | 1.87% | 7.16% |
| 2022 | -0.70% | -0.39% | -1.25% | -0.74% | 0.01% | -0.88% | 0.89% | -0.84% | -1.45% | -0.27% | 0.86% | -0.05% | -4.73% |
| 2021 | 0.22% | -0.08% | -0.19% | 0.44% | 0.22% | 0.20% | 0.36% | -0.04% | -0.19% | -0.23% | 0.16% | -0.04% | 0.84% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Defensive Bond Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.86%) than losses (2.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.86%
- Участие в снижении
- 2.26%
Комиссия
Комиссия MSTBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTBX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 13.52 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Defensive Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.28 | $0.41 | $0.37 | $0.25 | $0.27 | $0.32 | $0.27 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Defensive Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.41 |
| 2023 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morningstar Defensive Bond Fund показал максимальную просадку в 6.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Defensive Bond Fund составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -6.31%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -2.73%март 2020 г. | 10d | 2mo 1d | 2mo 11dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.42%апр. 2025 г. | 4d | 14d | 18dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.41%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.20%нояб. 2024 г. | 1mo | 3mo 1d | 4mo 1dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| MSTBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.31% | -56.78% | +50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -9.10% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -18.90% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.31% | -25.43% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.74% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -10.72% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.97% | -1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTBX
Добавьте Morningstar Defensive Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTBX