PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTBX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTBX с MSTQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTBX (Morningstar Defensive Bond Fund) and MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) are both mutual funds - MSTBX is a Short-Term Bond fund managed by Morningstar, while MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTBX returned 2.35%/yr vs 6.47%/yr for MSTQX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MSTBX charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for MSTQX.

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у MSTQX с доходностью 7.62%.

MSTBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.13%
С начала года
0.13%
1 год
2.13%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
0.63%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.62%
1 год
-3.67%
3 года*
9.00%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTBX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		0.13%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		7.62%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Correlation

The correlation between MSTBX and MSTQX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.10

Over the past year, MSTBX and MSTQX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTGXMSTBX с MSTMXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с VOOMSTQX с MSTFXMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMX

Доходность на риск

MSTBX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTBXMSTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.20

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.11

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.19

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

-0.36

+5.13

MSTBX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и MSTQX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и MSTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-36.23%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-21.58%

+20.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-21.58%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-23.61%

+17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-10.27%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-6.33%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

10.17%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и MSTQX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.60%, в то время как у Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.02%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

18.13%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

20.12%

-17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

18.62%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

20.61%

-18.52%

Сравнение комиссий MSTBX и MSTQX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности MSTQX в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.44%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.64%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MSTBX and MSTQX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQX has higher volatility (3.02%) compared to MSTBX (0.60%). In terms of maximum drawdown, MSTBX dropped -6.31% vs MSTQX's -36.23%.

MSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTBX и MSTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор