PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с MSTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью -3.68%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTGX
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTBX и MSTQX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXMSTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.29

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-0.21

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.47

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

-1.17

+12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXMSTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.29

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.30

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.40

+0.98

Корреляция

Корреляция между MSTBX и MSTQX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MSTQX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и MSTQX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и MSTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-36.23%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-21.58%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-23.61%

+17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-19.69%

+18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-6.08%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

8.64%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и MSTQX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

4.37%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

18.20%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

25.05%

-22.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

18.57%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

20.87%

-18.78%