Сравнение MSTBX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTBX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTBX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.41% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | -0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.
MSTBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTBX и DFAIX
MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
MSTBX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
MSTBX
DFAIX
Сравнение MSTBX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTBX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 3.49 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 5.81 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.05 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 8.23 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 32.03 | -20.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.49 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSTBX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTBX и DFAIX
Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.00% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSTBX и DFAIX
Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.31% | -5.63% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.47% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.31% | -5.46% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.28% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.95% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.12% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTBX и DFAIX
Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.49% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.75% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 1.07% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 3.18% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.56% | -0.47% |