Сравнение MSTB с XTR
MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds - MSTB tracks the S&P 500® Index while XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSTB returned 17.09%/yr vs 17.05%/yr for XTR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности MSTB и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 5.93%.
MSTB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTB и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 5.36% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 3.19% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.93% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.25% |
Correlation
The correlation between MSTB and XTR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between MSTB and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTB vs. XTR — Ранг доходности на риск
MSTB
XTR
Сравнение MSTB c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTB | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.11 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 8.64 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTB и XTR
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTB | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -20.83% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.51% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -14.35% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.14% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -5.90% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.08% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и XTR
Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 3.83%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTB | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.58% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.01% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 11.36% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.84% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.84% | +0.01% |
Сравнение комиссий MSTB и XTR
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и XTR
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XTR в 16.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MSTB and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTR has higher volatility (4.58%) compared to MSTB (3.83%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs XTR's -20.83%.
On 3-year performance, MSTB leads with 17.09% vs 17.05% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSTB has performed better with a 17.09% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 0.39% for MSTB.
MSTB tracks S&P 500® Index, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Global X. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.25% for XTR.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTB и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор