PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с XTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds - MSTB tracks the S&P 500® Index while XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSTB returned 18.67%/yr vs 18.80%/yr for XTR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTB показывает доходность 9.06%, а XTR немного выше – 9.12%.

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

XTR

1 день
0.41%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.12%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.35%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%18.57%18.82%16.94%-22.72%3.90%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		9.12%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between MSTB and XTR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between MSTB and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и XTR

Секторы
MSTB
XTR

Технологии

36.1%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MSTB
36.1%
XTR
35.6%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
XTR
11.2%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
XTR
10.1%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
XTR
8.5%

Промышленность

MSTB
8.2%
XTR
8.3%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
XTR
4.9%

Энергетика

MSTB
3.5%
XTR
3.5%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
XTR
2.4%

Недвижимость

MSTB
1.9%
XTR
1.9%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
XTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

MSTB vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.03

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.76

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

11.76

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MSTB и XTR

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-20.83%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.51%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-14.35%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.23%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.94%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.99%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и XTR

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 2.51%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.94%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.16%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

10.75%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.78%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

13.78%

+0.05%

Сравнение комиссий MSTB и XTR

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и XTR

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XTR в 16.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.33%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MSTB and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTR has higher volatility (2.94%) compared to MSTB (2.51%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, XTR leads with 18.80% vs 18.67% for MSTB. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 18.80% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

XTR has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTB tracks S&P 500® Index, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Global X. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.25% for XTR.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор