Сравнение MSTB с QGRD
MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. MSTB is passively managed, while QGRD is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности MSTB и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 11.56%.
MSTB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTB и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 5.36% | 6.75% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.56% | 8.15% |
Correlation
The correlation between MSTB and QGRD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTB vs. QGRD — Ранг доходности на риск
MSTB
QGRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTB c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTB | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTB и QGRD
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTB | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -9.41% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.19% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.21% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTB | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 14.36% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.36% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.36% | -0.51% |
Сравнение комиссий MSTB и QGRD
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и QGRD
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QGRD в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.40% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTB and QGRD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
QGRD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.39% for MSTB.
They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Horizon. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для MSTB и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор