PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с PHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds - MSTB tracks the S&P 500® Index while PHDG tracks the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSTB returned 8.63%/yr vs 5.75%/yr for PHDG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 15.43%.

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.89%9.45%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%0.38%

Correlation

The correlation between MSTB and PHDG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.70

The correlation between MSTB and PHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и PHDG

Секторы
MSTB
PHDG

Технологии

36.1%
35.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.7%

Промышленность

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MSTB
36.1%
PHDG
35.1%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
PHDG
11.9%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
PHDG
11.0%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
PHDG
10.1%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
PHDG
8.7%

Промышленность

MSTB
8.2%
PHDG
8.3%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
PHDG
5.0%

Энергетика

MSTB
3.5%
PHDG
3.6%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
PHDG
2.4%

Недвижимость

MSTB
1.9%
PHDG
1.9%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
PHDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

MSTB vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.03

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.47

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

7.65

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

28.46

-18.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа PHDG равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.03

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MSTB и PHDG

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-17.70%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-3.52%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-14.78%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-17.06%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-6.24%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.95%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и PHDG

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 2.51%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.19%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.77%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

8.91%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

10.94%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

11.93%

+1.90%

Сравнение комиссий MSTB и PHDG

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и PHDG

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PHDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and PHDG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to MSTB (2.51%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs PHDG's -17.70%.

On 5-year performance, MSTB leads with 8.63% vs 5.75% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MSTB has performed better with a 8.63% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTB tracks S&P 500® Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Invesco. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор