PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с KSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).

MSTB и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и KSPY

2026 (YTD)20252024
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%1.01%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KLXYKSPY с KEUA

Сравнение комиссий MSTB и KSPY

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Доходность на риск

MSTB vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.95

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.94

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

11.50

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.27

Корреляция

Корреляция между MSTB и KSPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и KSPY

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности KSPY в 6.14%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и KSPY

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и KSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-11.67%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.00%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-1.94%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-1.29%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.35%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и KSPY

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 3.64%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.02%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

6.26%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.93%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

10.98%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

10.98%

+2.96%