PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTB с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSTB returned 8.01%/yr vs 23.13%/yr for EINC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

MSTB

1 день
-0.47%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
6.54%
С начала года
7.89%
1 год
15.10%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		7.89%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.89%9.91%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%20.41%

Correlation

The correlation between MSTB and EINC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.35

The correlation between MSTB and EINC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSTB и EINC

Секторы
MSTB
EINC

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
99.4%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

MSTB
39.0%
EINC

-

Финансовые услуги

MSTB
11.1%
EINC

-

Коммуникационные услуги

MSTB
10.6%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

MSTB
9.9%
EINC

-

Здравоохранение

MSTB
8.3%
EINC

-

Промышленность

MSTB
7.8%
EINC
0.6%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.5%
EINC

-

Энергетика

MSTB
3.1%
EINC
99.4%

Коммунальные услуги

MSTB
2.1%
EINC
0.6%

Недвижимость

MSTB
1.8%
EINC

-

Сырьевые материалы

MSTB
1.7%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с RMIFMSTB с SFLR
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

MSTB vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTBEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.18

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.94

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.27

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

10.48

-3.92

MSTB vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTB и EINC

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-87.55%

+61.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.89%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-16.01%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-19.87%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.67%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-43.97%

+36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.21%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и EINC

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 2.95%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.40%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

12.38%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

15.45%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

19.58%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

25.33%

-11.52%

Сравнение комиссий MSTB и EINC

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и EINC

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EINC в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and EINC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (5.40%) compared to MSTB (2.95%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 23.13% vs 8.01% for MSTB. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 23.13% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTB is categorized as Equity Hedged, while EINC is Energy Equities. MSTB tracks S&P 500® Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and VanEck. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор