Сравнение MSTB с COMT
MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSTB returned 7.75%/yr vs 10.62%/yr for COMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности MSTB и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.
MSTB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам MSTB и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 5.36% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 21.89% | 9.91% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.11% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 8.46% |
Correlation
The correlation between MSTB and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between MSTB and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTB vs. COMT — Ранг доходности на риск
MSTB
COMT
Сравнение MSTB c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTB | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.59 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 7.12 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTB и COMT
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -51.89% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -17.57% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -17.57% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -29.00% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -16.10% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -24.00% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.92% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и COMT
Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 3.83%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.77% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 19.43% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 21.19% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 21.17% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 18.88% | -5.03% |
Сравнение комиссий MSTB и COMT
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и COMT
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COMT в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.29% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTB and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.77%) compared to MSTB (3.83%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 10.62% vs 7.75% for MSTB. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 10.62% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 0.39% for MSTB.
MSTB is categorized as Equity Hedged, while COMT is Commodities. MSTB tracks S&P 500® Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and iShares. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.48% for COMT.
MSTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTB и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор