Сравнение MST с XYLD
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. MST is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 18.93% for XYLD. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности MST и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 8.95%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам MST и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 13.66% |
Correlation
The correlation between MST and XYLD is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. XYLD — Ранг доходности на риск
MST
XYLD
Сравнение MST c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.61 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.59 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 18.68 | -19.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и XYLD
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -33.46% | -64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -5.29% | -91.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | 0.00% | -96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -3.67% | -63.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 1.02% | +77.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и XYLD
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 1.91% | +25.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 5.96% | +101.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 7.03% | +127.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 11.27% | +115.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 14.15% | +112.23% |
Сравнение комиссий MST и XYLD
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и XYLD
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности XYLD в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
MST and XYLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs XYLD's -33.46%.
On 1-year performance, XYLD leads with 18.93% vs -95.33% for MST. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 18.93% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 10.44% for XYLD.
They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор