Сравнение MST с XMAG
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. MST is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 24.62% for XMAG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности MST и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 14.60% |
Correlation
The correlation between MST and XMAG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. XMAG — Ранг доходности на риск
MST
XMAG
Сравнение MST c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.39 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 15.15 | -16.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.23 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.11 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок MST и XMAG
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -16.17% | -78.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -7.29% | -87.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | 0.00% | -94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -2.13% | -60.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 1.63% | +70.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и XMAG
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 2.87% | +32.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 8.65% | +92.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 11.10% | +115.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 15.12% | +108.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 15.12% | +108.75% |
Сравнение комиссий MST и XMAG
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и XMAG
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
MST and XMAG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs -92.85% for MST. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.46% for XMAG.
MST is categorized as Derivative Income, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор