PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с XMAG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. MST is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 23.87% for XMAG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности MST и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.75%.

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
-1.17%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.39%
1 год
23.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и XMAG

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.75%16.59%

Correlation

The correlation between MST and XMAG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов MST и XMAG

Секторы
MST
XMAG

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

4.7%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

-7.8%
29.0%

Сырьевые материалы

MST

-

XMAG
2.5%

Коммуникационные услуги

MST

-

XMAG
3.2%

Потребительский циклический сектор

MST

-

XMAG
5.5%

Потребительский защитный сектор

MST

-

XMAG
6.9%

Энергетика

MST

-

XMAG
4.7%

Финансовые услуги

MST

-

XMAG
16.7%

Здравоохранение

MST

-

XMAG
12.6%

Промышленность

MST

-

XMAG
12.1%

Недвижимость

MST

-

XMAG
2.7%

Коммунальные услуги

MST

-

XMAG
3.8%

Технологии

MST
-7.8%
XMAG
29.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

MST vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.06

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.93

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.36

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.29

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

14.46

-15.71

MST vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XMAG равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и XMAG

Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-16.17%

-80.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.24%

-7.29%

-88.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-1.17%

-95.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.50%

-2.09%

-61.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.46%

1.65%

+73.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и XMAG

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.51%

4.42%

+36.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.49%

9.26%

+94.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.73%

11.69%

+118.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.35%

15.19%

+109.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.35%

15.19%

+109.16%

Сравнение комиссий MST и XMAG

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и XMAG

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

MST and XMAG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (40.51%) compared to XMAG (4.42%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, XMAG leads with 23.87% vs -94.85% for MST. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 23.87% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 0.46% for XMAG.

MST is categorized as Derivative Income, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор