PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с WNTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 73.88% for WNTR. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности MST и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью -7.49%.

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
4.50%
1 месяц
25.47%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
10.48%
1 год
73.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и WNTR

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-46.90%-87.72%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		-7.49%88.47%

Correlation

The correlation between MST and WNTR is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.96

The correlation between MST and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

MST vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.47

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
1.88

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.26

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.74

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

4.63

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MST vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTWNTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.47

-2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.68

-1.42

Просадки

Сравнение просадок MST и WNTR

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-42.65%

-52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-42.65%

-52.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

-24.53%

-69.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-20.98%

-41.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.32%

16.02%

+56.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и WNTR

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.73%

13.12%

+22.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.54%

44.34%

+57.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.60%

50.83%

+75.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

52.42%

+71.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.87%

52.42%

+71.45%

Сравнение комиссий MST и WNTR

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и WNTR

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности WNTR в 116.75%

ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		891.75%381.22%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		116.75%58.56%

Часто задаваемые вопросы

MST and WNTR have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (35.73%) compared to WNTR (13.12%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs -92.85% for MST. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 116.75% for WNTR.

They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор