PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MST с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

MST и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MST и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MST и WDTE

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-40.86%-87.72%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

MST

1 день
-2.41%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-40.86%
6 месяцев
-87.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий MST и WDTE

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

MST vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MST vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.92

-1.70

Корреляция

Корреляция между MST и WDTE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и WDTE

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности WDTE в 36.97%

TTM202520242023
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		816.26%381.22%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок MST и WDTE

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-15.85%

-79.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.69%

-4.49%

-89.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.89%

-1.90%

-54.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MST и WDTE

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.72%

13.62%

+109.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.72%

11.30%

+111.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.72%

11.30%

+111.42%