PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности MST и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и USOY

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-46.90%-87.72%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%3.40%

Correlation

The correlation between MST and USOY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

MST vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.89

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
2.30

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.03

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

7.74

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MST vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.89

-2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.99

-1.74

Просадки

Сравнение просадок MST и USOY

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-17.46%

-77.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-14.29%

-80.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

-5.11%

-89.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-6.47%

-55.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.32%

7.42%

+64.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и USOY

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.73%

11.62%

+24.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.54%

27.18%

+74.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.60%

30.44%

+96.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

26.13%

+97.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.87%

26.13%

+97.74%

Сравнение комиссий MST и USOY

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и USOY

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		891.75%381.22%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы

MST and USOY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (35.73%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -92.85% for MST. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 54.16% for USOY.

Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор