Сравнение MST с USOY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MST и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | 2.25% |
Correlation
The correlation between MST and USOY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. USOY — Ранг доходности на риск
MST
USOY
Сравнение MST c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.35 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.08 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и USOY
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -25.51% | -72.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -25.51% | -72.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -16.55% | -80.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -7.07% | -58.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 8.45% | +70.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и USOY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 11.84% | +35.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 29.92% | +79.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 32.42% | +101.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 27.06% | +100.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 27.06% | +100.46% |
Сравнение комиссий MST и USOY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и USOY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MST and USOY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to USOY (11.84%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -97.11% for MST. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 62.58% for USOY.
Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор