Сравнение MST с RYLD
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. MST is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 24.20% for RYLD. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности MST и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам MST и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 14.20% |
Correlation
The correlation between MST and RYLD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.48 |
The correlation between MST and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. RYLD — Ранг доходности на риск
MST
RYLD
Сравнение MST c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.86 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 15.83 | -17.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и RYLD
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -41.53% | -56.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -6.29% | -90.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | 0.00% | -96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -8.64% | -58.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 1.53% | +76.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и RYLD
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 2.31% | +24.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 7.72% | +99.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 10.42% | +123.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 13.98% | +112.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 17.03% | +109.35% |
Сравнение комиссий MST и RYLD
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и RYLD
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
MST and RYLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs RYLD's -41.53%.
On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs -95.33% for MST. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 11.43% for RYLD.
They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор