Сравнение MST с QQQY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 24.09% for QQQY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности MST и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 24.11% |
Correlation
The correlation between MST and QQQY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. QQQY — Ранг доходности на риск
MST
QQQY
Сравнение MST c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.17 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.48 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и QQQY
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -19.05% | -78.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -11.14% | -86.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -4.30% | -92.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -2.91% | -62.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 2.85% | +76.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и QQQY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 7.19% | +40.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 14.62% | +95.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 16.67% | +117.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 15.58% | +111.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 15.58% | +111.94% |
Сравнение комиссий MST и QQQY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и QQQY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
MST and QQQY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -97.11% for MST. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 37.71% for QQQY.
MST is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор