PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с MSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs -95.49% for MSTX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MST charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности MST и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и MSTX

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-46.90%-87.72%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-90.80%

Correlation

The correlation between MST and MSTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

1.00

The correlation between MST and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

MST vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.68

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
-2.10

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.78

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.27

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MST vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.42

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MST и MSTX

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-98.66%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-96.62%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

-98.61%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-69.94%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.32%

75.26%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) составляет 35.73%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что MST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.73%

39.64%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.54%

112.57%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.60%

140.09%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

167.46%

-43.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.87%

167.46%

-43.59%

Сравнение комиссий MST и MSTX

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и MSTX

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		891.75%381.22%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MST and MSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to MST (35.73%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs MSTX's -98.66%.

On 1-year performance, MST leads with -92.85% vs -95.49% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 35.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MST has performed better with a -92.85% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for MSTX.

MST is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.29% for MSTX.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор