Сравнение MST с MSII
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs -76.65% for MSII. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -86.54% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between MST and MSII is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between MST and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSII — Ранг доходности на риск
MST
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MST c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.31 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSII
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -78.73% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -78.65% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -76.65% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -48.03% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 56.38% | +22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSII
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 20.17% | +27.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 56.48% | +53.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 71.71% | +62.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 69.96% | +57.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 69.96% | +57.56% |
Сравнение комиссий MST и MSII
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSII
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, тогда как MSII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MST and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (47.52%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, MSII leads with -76.65% vs -97.11% for MST. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSII has performed better with a -76.65% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 71.94% for MSII.
MST is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for MSII.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор