Сравнение MST с MSII
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -21.10%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -86.11% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
Correlation
The correlation between MST and MSII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSII — Ранг доходности на риск
MST
MSII
Сравнение MST c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.97 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSII
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -78.73% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -74.38% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -46.16% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 71.20% | +55.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 71.20% | +52.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 71.20% | +52.67% |
Сравнение комиссий MST и MSII
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSII
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности MSII в 90.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MST and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 90.41% for MSII.
MST is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for MSII.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор