Сравнение MST с MSII
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs -70.57% for MSII. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -86.54% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between MST and MSII is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between MST and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSII — Ранг доходности на риск
MST
MSII
Сравнение MST c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.28 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSII
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -78.73% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -78.73% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -76.65% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -47.49% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 55.34% | +20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSII
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) с волатильностью 21.17%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 21.17% | +19.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 56.72% | +46.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 71.96% | +57.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 70.62% | +53.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 70.62% | +53.73% |
Сравнение комиссий MST и MSII
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSII
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности MSII в 97.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MST and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (40.51%) compared to MSII (21.17%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, MSII leads with -70.57% vs -94.85% for MST. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSII has performed better with a -70.57% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 97.58% for MSII.
MST is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for MSII.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор