Сравнение MST с FTQI
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MST is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 26.34% for FTQI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности MST и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам MST и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 20.68% |
Correlation
The correlation between MST and FTQI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. FTQI — Ранг доходности на риск
MST
FTQI
Сравнение MST c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.45 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.24 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 20.07 | -21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и FTQI
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -19.42% | -78.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -6.24% | -91.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -0.85% | -96.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -3.73% | -61.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 1.32% | +78.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и FTQI
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 2.92% | +44.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 8.83% | +100.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 10.87% | +123.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 14.82% | +112.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 12.98% | +114.54% |
Сравнение комиссий MST и FTQI
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и FTQI
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and FTQI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -97.11% for MST. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 10.92% for FTQI.
MST is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор