Сравнение MST с EINC
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. MST is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 26.83% for EINC. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MST charges 1.31%/yr vs 0.46%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности MST и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 6.12% |
Correlation
The correlation between MST and EINC is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. EINC — Ранг доходности на риск
MST
EINC
Сравнение MST c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.42 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.30 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и EINC
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -87.55% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -7.89% | -89.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -5.54% | -91.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -43.81% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 3.24% | +74.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и EINC
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 5.14% | +21.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 12.44% | +94.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 15.55% | +118.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 19.51% | +106.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 25.33% | +101.05% |
Сравнение комиссий MST и EINC
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EINC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и EINC
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности EINC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and EINC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 26.83% vs -95.33% for MST. On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.83% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 4.31% for EINC.
MST is categorized as Derivative Income, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.46% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор