PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MST с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с BUCK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 7.57% for BUCK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности MST и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.

MST

1 день
-5.37%
1 месяц
-44.37%
6 месяцев
-77.72%
С начала года
-72.88%
1 год
-97.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.42%
1 год
7.57%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и BUCK

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-72.88%-87.60%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		2.42%5.20%

Correlation

The correlation between MST and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

MST vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.77

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.66
4.29

-6.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.62

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

9.08

-10.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

42.55

-43.78

MST vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и BUCK

Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-5.43%

-92.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.64%

-0.84%

-96.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.11%

-0.02%

-97.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.28%

-0.48%

-64.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.33%

0.18%

+79.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и BUCK

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.52%

0.44%

+47.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.77%

1.34%

+108.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.41%

2.74%

+131.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.52%

3.44%

+124.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.52%

3.44%

+124.08%

Сравнение комиссий MST и BUCK

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и BUCK

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности BUCK в 7.29%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.29%7.59%8.84%4.84%0.59%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,176.23%381.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MST and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (47.52%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs -97.11% for MST. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 7.29% for BUCK.

MST is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор