PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 7.95% for BUCK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности MST и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и BUCK

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-46.90%-87.72%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%5.61%

Correlation

The correlation between MST and BUCK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

MST vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.54

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
3.83

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.54

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.11

-7.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

32.31

-33.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MST vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.54

-3.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

1.47

-2.21

Просадки

Сравнение просадок MST и BUCK

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-5.43%

-89.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-1.31%

-93.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

-0.04%

-94.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-0.49%

-61.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.32%

0.25%

+72.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и BUCK

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.73%

0.70%

+35.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.54%

1.53%

+100.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.60%

3.14%

+123.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

3.49%

+120.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.87%

3.49%

+120.38%

Сравнение комиссий MST и BUCK

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и BUCK

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		891.75%381.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MST and BUCK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (35.73%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.95% vs -92.85% for MST. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.95% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 7.42% for BUCK.

MST is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор