Сравнение MST с BUCK
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 6.93% for BUCK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MST и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.12%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.60% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 5.20% |
Correlation
The correlation between MST and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MST
BUCK
Сравнение MST c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.50 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.32 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 28.71 | -29.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и BUCK
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -5.43% | -90.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -1.31% | -94.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -0.04% | -96.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -0.49% | -63.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 0.24% | +75.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BUCK
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 0.28% | +40.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 1.37% | +102.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 2.98% | +126.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 3.46% | +120.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 3.46% | +120.89% |
Сравнение комиссий MST и BUCK
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и BUCK
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (40.51%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 6.93% vs -94.85% for MST. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.93% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 7.40% for BUCK.
MST is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор