Сравнение MSM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSM или VOO.
Основные характеристики
MSM | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -7.93% | 7.94% |
Дох-ть за 1 год | 5.83% | 28.21% |
Дох-ть за 3 года | 3.18% | 8.82% |
Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 13.59% |
Дох-ть за 10 лет | 4.97% | 12.69% |
Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 18.85% | 11.70% |
Макс. просадка | -76.60% | -33.99% |
Current Drawdown | -10.46% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между MSM и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSM и VOO
С начала года, MSM показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции MSM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.97% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSM и VOO
Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VOO в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC Industrial Direct Co., Inc. | 3.58% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 2.36% | 1.88% | 2.90% | 5.81% | 1.15% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSM и VOO
Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSM и VOO
Текущая волатильность для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.