Сравнение MSM с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSM и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSM и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 10.86% | 17.41% | -23.40% | 28.52% | 0.90% | 3.09% | 25.33% | 6.49% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSM показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.
MSM
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 6.59%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSM vs. AIO — Ранг доходности на риск
MSM
AIO
Сравнение MSM c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSM | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.34 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.90 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSM | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MSM и AIO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSM и AIO
Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 3.73% | 4.07% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 1.89% | 1.88% | 2.90% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSM и AIO
Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSM | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -44.88% | -31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -15.46% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -37.39% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -6.21% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -11.22% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 4.23% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSM и AIO
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что MSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSM | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.79% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 13.80% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 23.20% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 22.01% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 27.03% | -0.53% |