Сравнение MSM с HON
MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSM in Industrial Distribution, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, MSM returned 10.57%/yr vs 9.47%/yr for HON. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSM и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSM показывает доходность 53.52%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции MSM превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.47% соответственно.
MSM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- 48.35%
- С начала года
- 53.52%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 10.57%
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам MSM и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 53.52% | 17.41% | -23.40% | 28.52% | 0.90% | 3.09% | 25.33% | 5.76% | -18.26% | 6.96% |
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between MSM and HON is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г. | 0.39 |
The correlation between MSM and HON shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSM:
$7.02B
HON:
$71.71B
MSM:
$4.12
HON:
$6.42
MSM:
30.48
HON:
35.24
MSM:
1.80
HON:
3.93
MSM:
4.96
HON:
6.78
MSM:
$3.91B
HON:
$36.76B
MSM:
$1.60B
HON:
$13.58B
MSM:
$405.87M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSM vs. HON — Ранг доходности на риск
MSM
HON
Сравнение MSM c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSM | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | -0.07 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -0.12 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSM и HON
Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSM | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -70.09% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -16.54% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -22.10% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -27.13% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | -43.01% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.52% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.32% | -20.26% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 10.00% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSM и HON
Текущая волатильность для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) составляет 7.40%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что MSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSM | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 10.11% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 20.78% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 25.79% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 22.36% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 23.80% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSM и HON
Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности HON в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 2.77% | 4.07% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 1.89% | 1.88% | 2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSM и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSM и HON
MSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.41M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
MSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.75M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.36M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSM and HON have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (10.11%) compared to MSM (7.40%). In terms of maximum drawdown, MSM dropped -76.60% vs HON's -70.09%.
MSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSM и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор