Сравнение MSM с HON
MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSM in Industrial Distribution, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, MSM returned 9.49%/yr vs 10.23%/yr for HON. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSM и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSM показывает доходность 42.19%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции MSM уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.23% соответственно.
MSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 42.19%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.49%
HON
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам MSM и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 42.19% | 17.41% | -23.40% | 28.52% | 0.90% | 3.09% | 25.33% | 5.76% | -18.26% | 6.96% |
HON Honeywell International Inc | 15.64% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between MSM and HON is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г. | 0.39 |
The correlation between MSM and HON shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSM:
$6.55B
HON:
$142.53B
MSM:
$2.79
HON:
$6.42
MSM:
42.05
HON:
34.80
MSM:
1.71
HON:
3.88
MSM:
4.74
HON:
6.69
MSM:
$3.83B
HON:
$36.76B
MSM:
$1.56B
HON:
$13.58B
MSM:
$264.18M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSM vs. HON — Ранг доходности на риск
MSM
HON
Сравнение MSM c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSM | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 0.42 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 0.72 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSM | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.30 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MSM и HON
Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSM | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -70.09% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -16.03% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -22.10% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -27.13% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | -43.01% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.50% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -20.28% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 9.44% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSM и HON
Текущая волатильность для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) составляет 6.65%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что MSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSM | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.81% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 16.99% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 22.53% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 21.69% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 23.49% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSM и HON
Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности HON в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.08% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 2.95% | 4.07% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 1.89% | 1.88% | 2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSM и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSM и HON
MSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.59M при выручке в 917.77M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
MSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.79M при выручке в 917.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 917.77M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSM and HON have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (8.81%) compared to MSM (6.65%). In terms of maximum drawdown, MSM dropped -76.60% vs HON's -70.09%.
MSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSM и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор