PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		10.00%17.41%-23.40%28.52%0.90%3.09%25.33%5.76%-18.26%6.96%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MSM показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MSM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.50% против 14.06% соответственно.

MSM

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.69%
С начала года
10.00%
6 месяцев
2.39%
1 год
22.66%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.91%
10 лет*
6.50%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSM:
MSM с MATWMSM с AIOMSM с HONMSM с VOOMSM с GILDMSM с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MSM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSM
Ранг доходности на риск MSM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.53

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

7.27

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSM на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между MSM и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSM и SPY

Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		3.76%4.07%4.47%3.16%3.72%3.57%13.63%3.52%3.08%1.89%1.88%2.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MSM и SPY

Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-55.19%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.05%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-24.50%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

-33.72%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.53%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-9.09%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.54%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSM и SPY

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.35%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

9.50%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.30%

19.06%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

17.06%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

17.92%

+8.58%