PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSM с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSM или SPY.

Корреляция

Корреляция между MSM и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSM:

-0.44

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

MSM:

-0.44

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

MSM:

0.95

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSM:

-0.46

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

MSM:

-1.10

SPY:

2.17

Индекс Язвы

MSM:

12.32%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

MSM:

31.41%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

MSM:

-76.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MSM:

-22.25%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MSM показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции MSM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.05% против 12.35% соответственно.

MSM

С начала года

4.37%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-13.73%

5 лет

9.68%

10 лет

5.05%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSM
Ранг риск-скорректированной доходности MSM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSM и SPY

Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		4.44%4.47%3.16%3.72%3.57%13.63%3.52%3.08%2.36%1.88%2.90%5.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MSM и SPY

Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSM и SPY

Загрузка...