Сравнение MSM с MATW
MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.) and MATW (Matthews International Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSM in Industrial Distribution, MATW in Conglomerates. Over the past 10 years, MSM returned 9.49%/yr vs -4.94%/yr for MATW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSM и MATW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSM показывает доходность 42.19%, что значительно выше, чем у MATW с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции MSM превзошли акции MATW по среднегодовой доходности: 9.49% против -4.94% соответственно.
MSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 42.19%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.49%
MATW
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- -4.94%
Сравнение доходности по годам MSM и MATW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 42.19% | 17.41% | -23.40% | 28.52% | 0.90% | 3.09% | 25.33% | 5.76% | -18.26% | 6.96% |
MATW Matthews International Corporation | -0.78% | -1.50% | -21.25% | 23.36% | -14.50% | 27.72% | -20.49% | -3.95% | -21.88% | -30.53% |
Correlation
The correlation between MSM and MATW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between MSM and MATW shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSM:
$2.79
MATW:
$0.41
MSM:
42.05
MATW:
61.40
MSM:
16.98
MATW:
0.20
MSM:
1.71
MATW:
0.49
MSM:
$3.83B
MATW:
$1.21B
MSM:
$1.56B
MATW:
$432.86M
MSM:
$264.18M
MATW:
$201.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSM vs. MATW — Ранг доходности на риск
MSM
MATW
Сравнение MSM c MATW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSM | MATW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.23 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 2.91 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSM | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.58 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.13 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSM и MATW
Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, примерно равная максимальной просадке MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и MATW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSM | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -75.27% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -15.87% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -58.68% | +29.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -58.68% | +29.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | -75.27% | +27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.09% | +57.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -24.70% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 6.72% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSM и MATW
Текущая волатильность для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) составляет 6.65%, в то время как у Matthews International Corporation (MATW) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что MSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSM | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.10% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 21.54% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 34.16% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 36.29% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 36.90% | -10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSM и MATW
Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MATW в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATW Matthews International Corporation | 3.99% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 2.95% | 4.07% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 1.89% | 1.88% | 2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSM и MATW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSM и MATW
MSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.59M при выручке в 917.77M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
MATW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.79M при выручке в 917.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MATW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
MSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 917.77M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
MATW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSM and MATW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATW has higher volatility (8.10%) compared to MSM (6.65%). In terms of maximum drawdown, MSM dropped -76.60% vs MATW's -75.27%.
MSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSM и MATW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор