PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSM с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MSM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSM и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		10.00%17.41%-23.40%28.52%0.90%3.09%25.33%5.76%-18.26%6.96%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSM показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции MSM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.50% против 16.95% соответственно.

MSM

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.69%
С начала года
10.00%
6 месяцев
2.39%
1 год
22.66%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.91%
10 лет*
6.50%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MSM:
MSM с MATWMSM с AIOMSM с HONMSM с SPYMSM с VOOMSM с GILD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

MSM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSM
Ранг доходности на риск MSM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.76

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.24

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.09

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

3.71

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSM на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.79

-0.53

Корреляция

Корреляция между MSM и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSM и SCHG

Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		3.76%4.07%4.47%3.16%3.72%3.57%13.63%3.52%3.08%1.89%1.88%2.90%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MSM и SCHG

Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-34.59%

-42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-16.41%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-34.59%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

-34.59%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-12.51%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-5.22%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.84%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSM и SCHG

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.77%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

12.54%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.30%

22.45%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

22.31%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

21.51%

+4.99%