PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSM с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSM с GILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. MSM operates in Industrial Distribution (Industrials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSM returned 9.46%/yr vs 7.70%/yr for GILD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSM и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSM показывает доходность 41.91%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции MSM превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.70% соответственно.

MSM

1 день
-0.20%
1 месяц
13.56%
С начала года
41.91%
6 месяцев
44.77%
1 год
51.04%
3 года*
12.24%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.46%

GILD

1 день
0.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.65%
1 год
21.64%
3 года*
22.54%
5 лет*
18.21%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSM и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		41.91%17.41%-23.40%28.52%0.90%3.09%25.33%5.76%-18.26%6.96%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		5.84%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between MSM and GILD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSM:

$6.54B

GILD:

$161.99B

EPS

MSM:

$2.79

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

MSM:

41.97

GILD:

17.58

Коэффициент PEG

MSM:

16.95

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

MSM:

1.71

GILD:

5.45

Коэффициент P/B

MSM:

4.73

GILD:

6.89

Общая выручка (12 мес.)

MSM:

$3.83B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSM:

$1.56B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

MSM:

$264.18M

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с MSM:
MSM с MATWMSM с AIOMSM с HONMSM с VOOMSM с SPYMSM с SCHG
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

MSM vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSM
Ранг доходности на риск MSM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSM c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.83

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.38

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.23

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

3.07

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSM vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSM на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GILD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSM и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.83

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MSM и GILD

Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-70.83%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-17.65%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-26.59%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-26.59%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

-30.47%

-17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-16.62%

+16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-22.16%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

7.06%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSM и GILD

Текущая волатильность для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) составляет 6.61%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что MSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.26%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.16%

18.55%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

26.31%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

24.03%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

25.49%

+1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSM и GILD

Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности GILD в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.47%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		2.96%4.07%4.47%3.16%3.72%3.57%13.63%3.52%3.08%1.89%1.88%2.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSM и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
917.77M
6.96B
(MSM) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSM и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSC Industrial Direct Co., Inc. и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.1%
1.1%
Активы портфеля
MSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.59M при выручке в 917.77M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

MSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.79M при выручке в 917.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

MSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 917.77M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSM and GILD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILD has higher volatility (7.26%) compared to MSM (6.61%). In terms of maximum drawdown, MSM dropped -76.60% vs GILD's -70.83%.

MSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSM и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор