Сравнение MSM с GILD
MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. MSM operates in Industrial Distribution (Industrials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSM returned 10.57%/yr vs 8.37%/yr for GILD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSM и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSM показывает доходность 53.52%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции MSM превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.37% соответственно.
MSM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- 48.35%
- С начала года
- 53.52%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 10.57%
GILD
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам MSM и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 53.52% | 17.41% | -23.40% | 28.52% | 0.90% | 3.09% | 25.33% | 5.76% | -18.26% | 6.96% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 12.41% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between MSM and GILD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г. | 0.23 |
The correlation between MSM and GILD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSM:
$7.02B
GILD:
$169.23B
MSM:
$4.12
GILD:
$7.35
MSM:
30.48
GILD:
18.54
MSM:
12.31
GILD:
0.05
MSM:
1.80
GILD:
5.75
MSM:
4.96
GILD:
7.27
MSM:
$3.91B
GILD:
$29.74B
MSM:
$1.60B
GILD:
$18.74B
MSM:
$405.87M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSM vs. GILD — Ранг доходности на риск
MSM
GILD
Сравнение MSM c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSM | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.27 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 3.05 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSM и GILD
Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSM | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -70.83% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -21.59% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -26.59% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -26.59% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | -30.47% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.44% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.32% | -22.14% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 8.99% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSM и GILD
Текущая волатильность для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) составляет 7.40%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что MSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSM | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 9.95% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 20.14% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 27.18% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 24.50% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 25.59% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSM и GILD
Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GILD в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.36% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 2.77% | 4.07% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 1.89% | 1.88% | 2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSM и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSM и GILD
MSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.41M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
MSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.75M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.36M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSM and GILD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (9.95%) compared to MSM (7.40%). In terms of maximum drawdown, MSM dropped -76.60% vs GILD's -70.83%.
MSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSM и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор