PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSII с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с NVDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 9.93% for NVDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности MSII и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 5.49%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
-4.70%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
5.37%
С начала года
5.49%
1 год
9.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и NVDX

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		5.49%49.28%

Correlation

The correlation between MSII and NVDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с NVDUNVDX с USD

Доходность на риск

MSII vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIINVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.14

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
0.71

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.08

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.23

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.46

-1.77

MSII vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и NVDX

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIINVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-68.19%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.65%

-43.76%

-34.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-26.53%

-50.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-20.58%

-27.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.38%

21.50%

+34.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и NVDX

Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIINVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

22.11%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

55.44%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.71%

71.50%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.96%

95.04%

-25.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.96%

95.04%

-25.08%

Сравнение комиссий MSII и NVDX

MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и NVDX

MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.18%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

MSII and NVDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (22.11%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 9.93% vs -76.65% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 9.93% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 3.18% for NVDX.

Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор