Сравнение MSII с MST
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -97.11% for MST. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSII charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -86.54% |
Correlation
The correlation between MSII and MST is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between MSII and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MST — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение MSII c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.99 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.23 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MST
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -97.68% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -97.64% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -97.11% | +20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -65.28% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 79.33% | -22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MST
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 47.52% | -27.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 109.77% | -53.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 134.41% | -62.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 127.52% | -57.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 127.52% | -57.56% |
Сравнение комиссий MSII и MST
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MST
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MSII and MST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (47.52%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MST's -97.68%.
On 1-year performance, MSII leads with -76.65% vs -97.11% for MST. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSII has performed better with a -76.65% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 71.94% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.31% for MST.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор