Сравнение MSII с MST
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs -96.03% for MST. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSII charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -71.55%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -19.23%
- 1 месяц
- -65.98%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -73.51%
- 1 год
- -96.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -71.55% | -86.54% |
Correlation
The correlation between MSII and MST is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between MSII and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MST — Ранг доходности на риск
MSII
MST
Сравнение MSII c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.74 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.27 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MST
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MST в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -96.97% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -96.97% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -96.97% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -63.61% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 75.71% | -20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MST
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 21.22%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 43.90%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 43.90% | -22.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 105.16% | -48.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 131.02% | -59.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 125.33% | -54.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 125.33% | -54.84% |
Сравнение комиссий MSII и MST
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MST
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что меньше доходности MST в 1,434.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,434.91% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSII and MST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (43.90%) compared to MSII (21.22%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MST's -96.97%.
On 1-year performance, MSII leads with -71.84% vs -96.03% for MST. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSII has performed better with a -71.84% return vs -96.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1434.91%, compared with 85.81% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.31% for MST.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор