Сравнение MSIF с SPY
MSIF (MSC Income Fund, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, MSIF returned -23.78% vs 22.29% for SPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSIF и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
MSIF
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам MSIF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -10.29% | -6.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 14.13% |
Correlation
The correlation between MSIF and SPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSIF
SPY
Сравнение MSIF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.52 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.15 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIF и SPY
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -55.19% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -8.88% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -3.08% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -9.03% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 2.00% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и SPY
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.79% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 9.80% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 12.43% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 17.15% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 17.95% | +11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и SPY
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности SPY в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 12.59% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSIF and SPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (7.05%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIF и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор