PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIF с PAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSIF с PAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSIF (MSC Income Fund, Inc.) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. MSIF operates in Asset Management (Financial Services), while PAA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, MSIF returned -15.59% vs 45.13% for PAA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSIF и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSIF показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 32.73%.

MSIF

1 день
-1.57%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.29%
1 год
-15.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAA

1 день
-0.22%
1 месяц
1.15%
С начала года
32.73%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.13%
3 года*
29.04%
5 лет*
24.34%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSIF и PAA

2026 (YTD)2025
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-6.61%-8.32%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		32.73%-5.41%

Correlation

The correlation between MSIF and PAA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.14

The correlation between MSIF and PAA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSIF:

$549.25M

PAA:

$16.17B

EPS

MSIF:

$1.93

PAA:

$2.19

Коэффициент P/E

MSIF:

6.17

PAA:

10.46

Коэффициент PEG

MSIF:

0.89

PAA:

0.20

Коэффициент P/S

MSIF:

4.00

PAA:

0.36

Коэффициент P/B

MSIF:

0.76

PAA:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

MSIF:

$139.33M

PAA:

$45.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSIF:

$78.58M

PAA:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

MSIF:

$111.87M

PAA:

$2.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Income Fund, Inc.

Plains All American Pipeline, L.P.

Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с MSSGXMSIF с TSLXMSIF с QLTYMSIF с EPOLMSIF с HDVMSIF с TRIN
Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO

Доходность на риск

MSIF vs. PAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIFPAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.44

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.28

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.12

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

9.10

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. PAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа PAA равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIFPAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.44

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.31

-0.68

Просадки

Сравнение просадок MSIF и PAA

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и PAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIFPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-91.99%

+61.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-14.53%

-16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.29%

-8.14%

-18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-25.77%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.39%

4.97%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и PAA

MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеют волатильность 7.57% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIFPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.38%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

14.05%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

18.70%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

26.87%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

41.87%

-12.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и PAA

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности PAA в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		12.09%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		6.96%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSIF и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
34.09M
12.47B
(MSIF) Общая выручка
(PAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSIF и PAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSC Income Fund, Inc. и Plains All American Pipeline, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MSIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

MSIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 34.09M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSIF and PAA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSIF has higher volatility (7.57%) compared to PAA (7.38%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs PAA's -91.99%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSIF и PAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор