Сравнение MSIF с OBDC
MSIF (MSC Income Fund, Inc.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, MSIF returned -22.36% vs -15.44% for OBDC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSIF и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -4.14%.
MSIF
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -8.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBDC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSIF и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -8.02% | -6.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -4.14% | -7.38% |
Correlation
The correlation between MSIF and OBDC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
MSIF:
$526.91M
OBDC:
$5.55B
MSIF:
$1.93
OBDC:
$1.08
MSIF:
6.01
OBDC:
10.41
MSIF:
0.87
OBDC:
15.63
MSIF:
3.89
OBDC:
4.22
MSIF:
0.74
OBDC:
0.78
MSIF:
$139.33M
OBDC:
$1.34B
MSIF:
$78.58M
OBDC:
$616.29M
MSIF:
$111.87M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. OBDC — Ранг доходности на риск
MSIF
OBDC
Сравнение MSIF c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIF | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.65 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.01 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIF и OBDC
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIF | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -56.07% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -23.90% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.41% | -16.28% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.24% | -10.78% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 15.33% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и OBDC
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIF | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.43% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 18.92% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 23.47% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 20.79% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 26.97% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и OBDC
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что меньше доходности OBDC в 12.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 10.24% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.87% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSIF и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSIF и OBDC
MSIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 34.09M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSIF and OBDC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (7.28%) compared to OBDC (5.43%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs OBDC's -56.07%.
OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIF и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор