Сравнение MSIF с OBDC
MSIF (MSC Income Fund, Inc.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MSIF in Asset Management, OBDC in Credit Services. Over the past year, MSIF returned -15.59% vs -14.95% for OBDC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSIF и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -8.81%.
MSIF
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBDC
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSIF и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -6.61% | -8.32% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -8.81% | -6.76% |
Correlation
The correlation between MSIF and OBDC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
MSIF:
$549.25M
OBDC:
$5.46B
MSIF:
$1.93
OBDC:
$1.07
MSIF:
6.17
OBDC:
10.21
MSIF:
0.89
OBDC:
15.34
MSIF:
4.00
OBDC:
4.14
MSIF:
0.76
OBDC:
0.76
MSIF:
$139.33M
OBDC:
$1.34B
MSIF:
$78.58M
OBDC:
$616.29M
MSIF:
$111.87M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. OBDC — Ранг доходности на риск
MSIF
OBDC
Сравнение MSIF c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIF | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.63 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.08 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIF | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.22 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MSIF и OBDC
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIF | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -56.07% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.63% | -23.90% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.29% | -20.35% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -10.64% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 13.85% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и OBDC
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIF | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.18% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 18.45% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 22.76% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 20.69% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 27.07% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и OBDC
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности OBDC в 13.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 12.09% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.70% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSIF и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSIF и OBDC
MSIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 34.09M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSIF and OBDC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (7.57%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs OBDC's -56.07%.
MSIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIF и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор