PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIF с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSIF с OBDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Доходность

Сравнение доходности MSIF и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIF и OBDC

2026 (YTD)2025
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-4.49%-8.32%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-7.89%-6.76%

Фундаментальные показатели

EPS

MSIF:

$1.90

OBDC:

$1.49

Коэффициент P/E

MSIF:

6.41

OBDC:

7.41

Коэффициент P/S

MSIF:

5.54

OBDC:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

MSIF:

$103.28M

OBDC:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSIF:

$68.07M

OBDC:

$573.44M

EBITDA (12 мес.)

MSIF:

$84.02M

OBDC:

$520.70M

Доходность по периодам

С начала года, MSIF показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -7.89%.

MSIF

1 день
2.78%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OBDC

1 день
5.13%
1 месяц
1.41%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-7.67%
1 год
-14.92%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Income Fund, Inc.

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с MSSGXMSIF с TSLXMSIF с QLTYMSIF с PAAMSIF с HDVMSIF с EPOL
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O

Доходность на риск

MSIF vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIFOBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.58

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

-0.69

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.63

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

-1.26

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBDC равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIFOBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.23

-0.59

Корреляция

Корреляция между MSIF и OBDC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и OBDC

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что меньше доходности OBDC в 13.65%

TTM2025202420232022202120202019
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		11.82%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.65%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%

Просадки

Сравнение просадок MSIF и OBDC

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и OBDC.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIFOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-56.07%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-23.90%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-19.55%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-10.45%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

11.87%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и OBDC

MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIFOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

8.09%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

18.50%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

25.92%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

20.33%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

27.12%

+2.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSIF и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.64M
664.26M
(MSIF) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию