Сравнение MSFX с WNTR
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 33.60% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MSFX and WNTR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSFX
WNTR
Сравнение MSFX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.02 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 7.72 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и WNTR
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -42.65% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | -42.65% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -10.67% | -42.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -20.46% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | 16.63% | +20.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и WNTR
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 17.89% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | 47.05% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 53.81% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 53.49% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 53.49% | -3.19% |
Сравнение комиссий MSFX и WNTR
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и WNTR
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and WNTR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (21.20%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -48.16% for MSFX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 8.67% for MSFX.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор