PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFX с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с TSLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. MSFX is actively managed, while TSLT is passively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 4.09% for TSLT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFX показывает доходность -38.35%, а TSLT немного выше – -37.06%.

MSFX

1 день
2.99%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.56%
С начала года
-38.35%
1 год
-48.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.96%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-37.06%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и TSLT

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-38.35%9.84%3.03%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-37.06%-29.49%74.97%

Correlation

The correlation between MSFX and TSLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.32

The correlation between MSFX and TSLT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFX и TSLT

Секторы
MSFX
TSLT

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFX
100.0%
TSLT

-

Сырьевые материалы

MSFX

-

TSLT

-

Коммуникационные услуги

MSFX

-

TSLT

-

Потребительский циклический сектор

MSFX

-

TSLT
100.0%

Потребительский защитный сектор

MSFX

-

TSLT

-

Энергетика

MSFX

-

TSLT

-

Финансовые услуги

MSFX

-

TSLT

-

Здравоохранение

MSFX

-

TSLT

-

Промышленность

MSFX

-

TSLT

-

Недвижимость

MSFX

-

TSLT

-

Коммунальные услуги

MSFX

-

TSLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с tsll

Доходность на риск

MSFX vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.05

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.71

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.08

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.07

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

0.14

-1.44

MSFX vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и TSLT

Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-83.16%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.56%

-55.08%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.33%

-69.43%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-51.02%

+28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.05%

29.32%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и TSLT

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 21.20%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

33.60%

-12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.30%

62.21%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.72%

89.08%

-34.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

116.95%

-66.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

116.95%

-66.65%

Сравнение комиссий MSFX и TSLT

И MSFX, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и TSLT

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		8.67%5.34%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and TSLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (33.60%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, TSLT leads with 4.09% vs -48.16% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 4.09% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX and TSLT have the same expense ratio: 1.05% per year.

MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for TSLT.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор