Сравнение MSFX с DURA
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. MSFX is actively managed, while DURA is passively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 19.77% for DURA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 15.02%.
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 9.84% | 3.03% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.02% | 7.61% | 7.83% |
Correlation
The correlation between MSFX and DURA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between MSFX and DURA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MSFX и DURA
Секторы
MSFX
DURA
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFX
DURA
Сырьевые материалы
MSFX
-
DURA
Коммуникационные услуги
MSFX
-
DURA
Потребительский циклический сектор
MSFX
-
DURA
Потребительский защитный сектор
MSFX
-
DURA
Энергетика
MSFX
-
DURA
Финансовые услуги
MSFX
-
DURA
Здравоохранение
MSFX
-
DURA
Промышленность
MSFX
-
DURA
Недвижимость
MSFX
-
DURA
-
Коммунальные услуги
MSFX
-
DURA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. DURA — Ранг доходности на риск
MSFX
DURA
Сравнение MSFX c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.33 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.08 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и DURA
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -33.15% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | -8.53% | -55.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -0.35% | -52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -3.89% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | 2.18% | +34.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и DURA
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 3.83% | +17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | 8.15% | +41.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 14.82% | +39.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 13.67% | +36.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 16.92% | +33.38% |
Сравнение комиссий MSFX и DURA
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и DURA
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности DURA в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.16% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and DURA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (21.20%) compared to DURA (3.83%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs DURA's -33.15%.
On 1-year performance, DURA leads with 19.77% vs -48.16% for MSFX. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DURA has performed better with a 19.77% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 3.16% for DURA.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T-Rex and VanEck. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.29% for DURA.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор