Сравнение DURA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DURA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DURA и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
DURA
15.15%
0.92%
11.83%
19.75%
7.35%
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| DURA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 12.23 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.45% | 12.19% |
| Макс. просадка | -33.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.23% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и VOO
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DURA и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и VOO
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 2.88% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и VOO
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и VOO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.