PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DURA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-7.13%

Correlation

The correlation between DURA and VOO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between DURA and VOO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и VOO

Секторы
DURA
VOO

Потребительский защитный сектор

22.1%
4.9%

Энергетика

15.0%
3.5%

Здравоохранение

14.2%
8.5%

Финансовые услуги

9.2%
11.6%

Технологии

9.0%
35.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.3%

Коммунальные услуги

6.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.2%

Промышленность

5.9%
8.3%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
VOO
4.9%

Энергетика

DURA
15.0%
VOO
3.5%

Здравоохранение

DURA
14.2%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
VOO
11.6%

Технологии

DURA
9.0%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
VOO
2.4%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
VOO
10.2%

Промышленность

DURA
5.9%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
VOO
1.8%

Недвижимость

DURA

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQDURA с VUSA.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DURA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.39

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.25

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.16

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

14.73

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.39

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DURA и VOO

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-33.99%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.90%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-18.69%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-24.52%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.70%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.69%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и VOO

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.84%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.90%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.80%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.81%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.01%

-1.02%

Сравнение комиссий DURA и VOO

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и VOO

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DURA and VOO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 7.29% for DURA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.03% for VOO.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор