PortfoliosLab logo
Сравнение DURA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURA и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DURA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.06%
126.39%
DURA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURA:

0.15

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DURA:

0.31

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DURA:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DURA:

0.16

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DURA:

0.60

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DURA:

3.76%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DURA:

14.72%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DURA:

-33.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DURA:

-8.86%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


DURA

С начала года

-2.93%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-6.90%

1 год

2.80%

5 лет

7.50%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и VOO

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURA: 0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DURA
Ранг риск-скорректированной доходности DURA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DURA: 0.15
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURA: 0.31
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DURA: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DURA: 0.16
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DURA: 0.60
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.54
DURA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и VOO

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DURA и VOO

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-9.90%
DURA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и VOO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 11.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
13.96%
DURA
VOO