PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DURA с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DURA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.84%
9.77%
DURA
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.21%.


DURA

С начала года

15.15%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

11.83%

1 год

19.75%

5 лет (среднегодовая)

7.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

23.21%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

9.78%

1 год

26.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DURAJEPQ
Коэф-т Шарпа2.092.19
Коэф-т Сортино3.022.86
Коэф-т Омега1.381.45
Коэф-т Кальмара2.812.52
Коэф-т Мартина12.2310.87
Индекс Язвы1.61%2.48%
Дневная вол-ть9.45%12.33%
Макс. просадка-33.12%-16.82%
Текущая просадка-0.23%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и JEPQ

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.


JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DURA и JEPQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DURA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.19
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.022.86
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.45
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.812.52
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 12.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.2310.87
DURA
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.19
DURA
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и JEPQ

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%


TTM202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
2.88%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURA и JEPQ

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-0.14%
DURA
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и JEPQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.94%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
3.69%
DURA
JEPQ