PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DURA returned 10.54%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности DURA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%1.16%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between DURA and JEPQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.39

Over the past year, the correlation between DURA and JEPQ has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и JEPQ

Секторы
DURA
JEPQ

Потребительский защитный сектор

22.1%
7.1%

Энергетика

15.0%
0.4%

Здравоохранение

14.2%
4.4%

Финансовые услуги

9.2%
0.4%

Технологии

9.0%
54.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.4%

Коммунальные услуги

6.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.8%

Промышленность

5.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Недвижимость

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
JEPQ
7.1%

Энергетика

DURA
15.0%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

DURA
14.2%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
JEPQ
0.4%

Технологии

DURA
9.0%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
JEPQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
JEPQ
12.8%

Промышленность

DURA
5.9%
JEPQ
3.1%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

DURA

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQDURA с VUSA.DE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

DURA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.49

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.29

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.31

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

16.22

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.49

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DURA и JEPQ

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-20.07%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.82%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-20.07%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.10%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.42%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и JEPQ

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

1.26%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.07%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.73%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.61%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.61%

+0.38%

Сравнение комиссий DURA и JEPQ

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и JEPQ

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and JEPQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 10.54% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 3.30% for DURA.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор