Сравнение DURA с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
DURA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или JEPQ.
Основные характеристики
| DURA | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.43% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 21.56% | 29.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 13.43 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 9.46% | 12.20% |
| Макс. просадка | -33.12% | -16.82% |
| Текущая просадка | -1.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DURA и JEPQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DURA и JEPQ
С начала года, DURA показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и JEPQ
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и JEPQ
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 2.92% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и JEPQ
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и JEPQ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.