PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DURA с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DURA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.83%
0.15%
DURA
SMH

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.89%.


DURA

С начала года

15.15%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

11.83%

1 год

19.75%

5 лет (среднегодовая)

7.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.89%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

0.15%

1 год

51.80%

5 лет (среднегодовая)

33.24%

10 лет (среднегодовая)

28.03%

Основные характеристики


DURASMH
Коэф-т Шарпа2.091.50
Коэф-т Сортино3.022.01
Коэф-т Омега1.381.26
Коэф-т Кальмара2.812.09
Коэф-т Мартина12.235.56
Индекс Язвы1.61%9.31%
Дневная вол-ть9.45%34.44%
Макс. просадка-33.12%-95.73%
Текущая просадка-0.23%-13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и SMH

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между DURA и SMH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DURA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.091.50
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.022.01
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.26
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.812.09
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 12.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.235.56
DURA
SMH

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.50
DURA
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и SMH

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
2.88%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок DURA и SMH

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-13.03%
DURA
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и SMH

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.94%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
8.43%
DURA
SMH