Сравнение DURA с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
DURA и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или SMH.
Основные характеристики
| DURA | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 45.71% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 69.89% |
| Дох-ть за 3 года | 6.82% | 21.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.39% | 33.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.35 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 8.95% |
| Дневная вол-ть | 9.52% | 34.38% |
| Макс. просадка | -33.12% | -95.73% |
| Текущая просадка | -0.37% | -9.41% |
Корреляция
Корреляция между DURA и SMH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DURA и SMH
С начала года, DURA показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 45.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и SMH
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SMH
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SMH в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 2.88% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и SMH
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SMH
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.69%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.