PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DURA charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DURA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

DURA

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.96%
1 год
21.94%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.45%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.80%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.04%

Correlation

The correlation between DURA and SCHD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between DURA and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DURA и SCHD

Секторы
DURA
SCHD

Потребительский защитный сектор

22.1%
19.2%

Энергетика

15.0%
16.2%

Здравоохранение

14.2%
18.8%

Финансовые услуги

9.2%
9.3%

Технологии

9.0%
16.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.3%

Коммунальные услуги

6.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.3%

Промышленность

5.9%
7.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.2%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
SCHD
19.2%

Энергетика

DURA
15.0%
SCHD
16.2%

Здравоохранение

DURA
14.2%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
SCHD
9.3%

Технологии

DURA
9.0%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
SCHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
SCHD
6.3%

Промышленность

DURA
5.9%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
SCHD
1.2%

Недвижимость

DURA

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQDURA с VUSA.DE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DURA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.64

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.08

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

6.26

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

15.38

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.64

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DURA и SCHD

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-33.37%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-4.61%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-16.13%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-16.85%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.73%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.32%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.87%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и SCHD

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.69%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.65%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

10.95%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.38%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.71%

+0.28%

Сравнение комиссий DURA и SCHD

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и SCHD

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DURA and SCHD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.24%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.50% vs 7.29% for DURA. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.50% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.24% for SCHD.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор