Сравнение DURA с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или FXAIX.
Основные характеристики
| DURA | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.89% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 23.75% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 6.92% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 16.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 14.09 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.51% | 12.39% |
| Макс. просадка | -33.12% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.46% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DURA и FXAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURA и FXAIX
С начала года, DURA показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и FXAIX
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и FXAIX
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 2.88% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и FXAIX
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и FXAIX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.67%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.