Сравнение DURA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DURA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DURA и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 15.53% | 0.04% | 27.55% | -3.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -8.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и QQQ
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DURA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DURA
QQQ
Сравнение DURA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.00 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.32 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DURA и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и QQQ
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и QQQ
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -82.97% | +49.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.62% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -35.12% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -7.86% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -32.99% | +29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.44% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и QQQ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.74%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 6.61% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.82% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 22.70% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 22.38% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 22.25% | -5.16% |