Сравнение DURA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco QQQ (QQQ).
DURA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или QQQ.
Основные характеристики
| DURA | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 36.58% |
| Дох-ть за 3 года | 6.82% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.39% | 21.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 13.35 | 10.19 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 9.52% | 17.42% |
| Макс. просадка | -33.12% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DURA и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DURA и QQQ
С начала года, DURA показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и QQQ
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и QQQ
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 2.88% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и QQQ
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и QQQ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.69%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.