PortfoliosLab logo
Сравнение DURA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURA и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DURA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.06%
190.96%
DURA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURA:

0.15

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

DURA:

0.31

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

DURA:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

DURA:

0.16

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

DURA:

0.60

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

DURA:

3.76%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

DURA:

14.72%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

DURA:

-33.12%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DURA:

-8.86%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


DURA

С начала года

-2.93%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-6.90%

1 год

2.80%

5 лет

7.50%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и QQQ

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURA: 0.29%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DURA
Ранг риск-скорректированной доходности DURA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DURA: 0.15
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURA: 0.31
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DURA: 1.04
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DURA: 0.16
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DURA: 0.60
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.47
DURA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и QQQ

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DURA и QQQ

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-12.28%
DURA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и QQQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 11.09%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
16.86%
DURA
QQQ