PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DURA returned 10.54%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DURA charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности DURA и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%4.92%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between DURA and SNPD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between DURA and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DURA и SNPD

Секторы
DURA
SNPD

Потребительский защитный сектор

22.1%
18.7%

Энергетика

15.0%
3.1%

Здравоохранение

14.2%
4.9%

Финансовые услуги

9.2%
8.5%

Технологии

9.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.4%

Коммунальные услуги

6.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.7%

Промышленность

5.9%
17.5%

Сырьевые материалы

2.0%
7.1%

Недвижимость

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
SNPD
18.7%

Энергетика

DURA
15.0%
SNPD
3.1%

Здравоохранение

DURA
14.2%
SNPD
4.9%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
SNPD
8.5%

Технологии

DURA
9.0%
SNPD
6.3%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
SNPD
3.4%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
SNPD
14.4%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
SNPD
8.7%

Промышленность

DURA
5.9%
SNPD
17.5%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
SNPD
7.1%

Недвижимость

DURA

-

SNPD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQDURA с VUSA.DE
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEXSNPD с VEGI

Доходность на риск

DURA vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURASNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.24

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.88

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.58

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

4.72

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURASNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DURA и SNPD

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURASNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-15.80%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.68%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.80%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.20%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.94%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.90%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и SNPD

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURASNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.75%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.04%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.05%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.14%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

13.14%

+3.85%

Сравнение комиссий DURA и SNPD

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и SNPD

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and SNPD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, DURA leads with 10.54% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DURA has performed better with a 10.54% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.01% for SNPD.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.15% for SNPD.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор