Сравнение DURA с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
DURA и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DURA и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 10.74% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 4.92% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.62% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 4.62%.
DURA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и SNPD
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Доходность на риск
DURA vs. SNPD — Ранг доходности на риск
DURA
SNPD
Сравнение DURA c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 3.39 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DURA и SNPD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SNPD
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.25% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и SNPD
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -15.80% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.68% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -6.31% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.93% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.02% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SNPD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.76%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.66% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 7.93% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 14.75% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 13.22% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.22% | +3.87% |