Сравнение DURA с SNPD
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DURA returned 10.25%/yr vs 9.37%/yr for SNPD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DURA charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.
Доходность
Сравнение доходности DURA и SNPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 10.29%.
DURA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DURA и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.23% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 3.53% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 10.29% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Correlation
The correlation between DURA and SNPD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between DURA and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DURA и SNPD
Секторы
DURA
SNPD
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
DURA
SNPD
Здравоохранение
DURA
SNPD
Энергетика
DURA
SNPD
Технологии
DURA
SNPD
Финансовые услуги
DURA
SNPD
Коммуникационные услуги
DURA
SNPD
Коммунальные услуги
DURA
SNPD
Потребительский циклический сектор
DURA
SNPD
Промышленность
DURA
SNPD
Сырьевые материалы
DURA
SNPD
Недвижимость
DURA
-
SNPD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. SNPD — Ранг доходности на риск
DURA
SNPD
Сравнение DURA c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURA | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.86 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 5.51 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURA и SNPD
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SNPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -15.80% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -8.68% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -15.80% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.34% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.90% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.92% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SNPD
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) имеют волатильность 3.22% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.10% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.16% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 11.13% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.11% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 13.11% | +3.84% |
Сравнение комиссий DURA и SNPD
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SNPD
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что сопоставимо с доходностью SNPD в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.31% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.29% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and SNPD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DURA has higher volatility (3.22%) compared to SNPD (3.10%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs SNPD's -15.80%.
On 3-year performance, DURA leads with 10.25% vs 9.37% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DURA has performed better with a 10.25% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.
DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 3.29% for SNPD.
DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.15% for SNPD.
SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURA и SNPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор