Сравнение MSFU с MSTZ
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. MSFU is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, MSFU returned -46.61% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MSFU charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
MSFU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.61%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -38.01% | 13.36% | -9.54% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between MSFU and MSTZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSFU
MSTZ
Сравнение MSFU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.55 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.84 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и MSTZ
Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -99.38% | +36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -84.89% | +22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -97.53% | +45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -94.55% | +76.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | 43.95% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 21.06%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 55.03% | -33.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 134.45% | -85.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 148.58% | -94.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 170.73% | -123.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.07% | 170.73% | -123.66% |
Сравнение комиссий MSFU и MSTZ
MSFU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и MSTZ
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 11.94% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and MSTZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MSFU (21.06%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -46.61% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 21.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -46.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор