PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с AAPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs 20.32%/yr for AAPL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.

MSFU

1 день
2.79%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-30.22%
С начала года
-38.01%
1 год
-46.61%
3 года*
-6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
1.76%
1 месяц
11.37%
6 месяцев
29.31%
С начала года
22.81%
1 год
59.20%
3 года*
20.32%
5 лет*
18.49%
10 лет*
30.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-38.01%13.36%5.80%83.04%-13.28%
AAPL
Apple Inc		22.81%9.05%30.71%49.01%-15.78%

Correlation

The correlation between MSFU and AAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between MSFU and AAPL has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с QLDMSFU с APLYMSFU с SOXL
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

MSFU vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.44

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.28

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.31

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.27

-11.56

MSFU vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и AAPL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-81.80%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-13.80%

-48.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

-33.36%

-29.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

0.00%

-52.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-29.55%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

5.78%

+30.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и AAPL

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

10.39%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

19.23%

+30.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

24.39%

+30.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

27.82%

+19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

29.07%

+18.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и AAPL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности AAPL в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.32%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		11.94%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and AAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (21.06%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор