PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFU с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Apple Inc (AAPL).

MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFU и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-44.41%13.36%5.80%83.04%-13.28%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-16.55%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

MSFU

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-44.41%
6 месяцев
-53.50%
1 год
-20.19%
3 года*
-1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFXMSFU с MSFTMSFU с TQQQMSFU с QLDMSFU с APLYMSFU с QQQ
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

MSFU vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 66
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.48

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.93

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.68

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

2.10

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.48

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.43

-0.40

Корреляция

Корреляция между MSFU и AAPL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и AAPL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		14.23%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и AAPL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFUAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-81.80%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-22.99%

-36.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.97%

-10.59%

-46.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-29.71%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.13%

7.41%

+16.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и AAPL

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFUAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

5.65%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

15.11%

+24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.74%

31.61%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

27.46%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.13%

28.93%

+16.20%