PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFU с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFU и AAPL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MSFU с AAPL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Apple Inc (AAPL).

MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFU:

0.11

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

MSFU:

0.31

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

MSFU:

1.04

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

MSFU:

-0.04

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

MSFU:

-0.09

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

MSFU:

24.73%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

MSFU:

51.38%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

MSFU:

-48.11%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MSFU:

-15.96%

AAPL:

-22.27%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.60%.

MSFU

С начала года

10.14%

1 месяц

16.08%

6 месяцев

7.82%

1 год

5.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-15.17%

1 год

4.96%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFU и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и AAPL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		6.27%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и AAPL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -48.11%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и AAPL

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...