Сравнение MSFU с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
MSFU и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или QLD.
Основные характеристики
| MSFU | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.75% | 23.86% |
| Дох-ть за 1 год | 38.04% | 48.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 34.76% | 35.40% |
| Макс. просадка | -29.51% | -83.13% |
| Текущая просадка | -17.24% | -14.44% |
Корреляция
Корреляция между MSFU и QLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и QLD
С начала года, MSFU показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 23.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и QLD
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и QLD
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности QLD в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 2.18% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.44% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и QLD
Максимальная просадка MSFU за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и QLD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 10.52%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.