PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с QLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - MSFU tracks the Microsoft Corporation (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned 8.55%/yr vs 41.48%/yr for QLD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSFU charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%.

MSFU

1 день
-2.20%
1 месяц
53.41%
6 месяцев
24.47%
С начала года
-11.09%
1 год
-29.09%
3 года*
8.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.41%

QLD

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
33.69%
С начала года
29.07%
1 год
50.92%
3 года*
41.48%
5 лет*
18.95%
10 лет*
33.23%
Всё время*
25.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSFU

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
$294.85M$223.09M$223.06M

QLD

ProShares Ultra QQQ
$462.32M$402.26M$438.76M

Сравнение доходности по годам MSFU и QLD

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-11.09%13.36%5.80%83.04%-13.28%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.07%30.36%42.82%117.72%-20.88%

Correlation

The correlation between MSFU and QLD is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MSFU and QLD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и QLD

Секторы
MSFU
QLD

Технологии

100.0%
60.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

MSFU
100.0%
QLD
60.9%

Сырьевые материалы

MSFU

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

QLD
13.1%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

QLD
10.7%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

QLD
6.3%

Энергетика

MSFU

-

QLD
0.5%

Финансовые услуги

MSFU

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

MSFU

-

QLD
3.6%

Промышленность

MSFU

-

QLD
2.7%

Недвижимость

MSFU

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

MSFU

-

QLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с SOXLMSFU с APLY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

MSFU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 66
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.31

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.84

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.04

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

5.97

-6.75

MSFU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и QLD

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-83.13%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.32%

-25.13%

-37.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

-42.29%

-20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.17%

-9.62%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-18.10%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.60%

8.55%

+29.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и QLD

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 30.68% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.78%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.68%

14.78%

+15.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.72%

32.55%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.38%

38.97%

+24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.76%

45.90%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.76%

45.04%

+4.72%

Сравнение комиссий MSFU и QLD

MSFU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и QLD

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		8.33%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and QLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (30.68%) compared to QLD (14.78%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 41.48% vs 8.55% for MSFU. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 41.48% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 0.13% for QLD.

MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор