Сравнение MSFU с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
MSFU и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.20% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -23.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.35%.
MSFU
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и QLD
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
MSFU vs. QLD — Ранг доходности на риск
MSFU
QLD
Сравнение MSFU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.84 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.43 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.49 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.88 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.84 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и QLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и QLD
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.18% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и QLD
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -83.13% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -25.13% | -34.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.80% | -20.10% | -36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -18.30% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 7.67% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и QLD
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 13.10% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 12.96% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 25.55% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 44.91% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 44.77% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 44.47% | +0.68% |