Сравнение MSFU с APLY
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. MSFU is passively managed, while APLY is actively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -11.71%/yr vs 6.59%/yr for APLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -51.47%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -2.51%.
MSFU
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- -51.47%
- 6 месяцев
- -52.42%
- 1 год
- -56.16%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -51.47% | 13.36% | 5.80% | 41.70% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -2.51% | 4.69% | 18.62% | 11.43% |
Correlation
The correlation between MSFU and APLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MSFU and APLY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. APLY — Ранг доходности на риск
MSFU
APLY
Сравнение MSFU c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.93 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 4.74 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и APLY
Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -30.41% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -11.76% | -50.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | -30.41% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.43% | -11.72% | -50.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -6.89% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 4.79% | +28.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и APLY
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 8.36% | +15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.20% | 14.98% | +32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.41% | 19.05% | +33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.77% | 21.21% | +25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 21.21% | +25.56% |
Сравнение комиссий MSFU и APLY
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и APLY
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что меньше доходности APLY в 39.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.57% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 15.25% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and APLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (23.61%) compared to APLY (8.36%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs APLY's -30.41%.
On 3-year performance, APLY leads with 6.59% vs -11.71% for MSFU. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APLY has performed better with a 6.59% return vs -11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.
APLY has the higher dividend yield at 39.57%, compared with 15.25% for MSFU.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while APLY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.99% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор