Сравнение MSFU с APLY
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. MSFU is passively managed, while APLY is actively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs 11.40%/yr for APLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.
MSFU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.61%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -38.01% | 13.36% | 5.80% | 41.70% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 11.43% |
Correlation
The correlation between MSFU and APLY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between MSFU and APLY shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. APLY — Ранг доходности на риск
MSFU
APLY
Сравнение MSFU c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.26 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.84 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и APLY
Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -30.41% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -11.76% | -50.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | -30.41% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | 0.00% | -52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -6.81% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | 4.88% | +31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и APLY
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 9.53% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 16.20% | +33.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 20.00% | +34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 21.36% | +25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.07% | 21.36% | +25.71% |
Сравнение комиссий MSFU и APLY
MSFU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и APLY
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности APLY в 34.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 11.94% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and APLY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (21.06%) compared to APLY (9.53%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs APLY's -30.41%.
On 3-year performance, APLY leads with 11.40% vs -6.44% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APLY has performed better with a 11.40% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 11.94% for MSFU.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while APLY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 0.99% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор