PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFU с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFU с APLY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

MSFU и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или APLY.

Корреляция

Корреляция между MSFU и APLY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFU:

-0.05

APLY:

0.01

Коэф-т Сортино

MSFU:

0.33

APLY:

0.30

Коэф-т Омега

MSFU:

1.04

APLY:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSFU:

-0.03

APLY:

0.07

Коэф-т Мартина

MSFU:

-0.06

APLY:

0.24

Индекс Язвы

MSFU:

24.39%

APLY:

8.74%

Дневная вол-ть

MSFU:

51.05%

APLY:

27.21%

Макс. просадка

MSFU:

-48.11%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

MSFU:

-23.15%

APLY:

-20.50%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -18.47%.

MSFU

С начала года

0.72%

1 месяц

23.92%

6 месяцев

-1.37%

1 год

-2.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-18.47%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-12.68%

1 год

0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFU и APLY

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFU и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFU c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и APLY

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности APLY в 35.53%

TTM202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		6.85%7.00%2.11%0.54%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.53%24.95%14.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и APLY

Максимальная просадка MSFU за все время составила -48.11%, что больше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и APLY

Загрузка...