PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с APLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. MSFU is passively managed, while APLY is actively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 11.75%/yr for APLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for APLY.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 9.41%.

MSFU

1 день
-6.29%
1 месяц
5.53%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-26.97%
1 год
-26.68%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
-0.93%
1 месяц
9.06%
С начала года
9.41%
6 месяцев
5.60%
1 год
36.14%
3 года*
11.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и APLY

2026 (YTD)202520242023
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.75%13.36%5.80%42.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.41%4.69%18.62%11.44%

Correlation

The correlation between MSFU and APLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.35

Over the past year, the correlation between MSFU and APLY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с SOXL
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с XOMO

Доходность на риск

MSFU vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.02

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.79

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.09

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

7.87

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.02

-2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.68

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MSFU и APLY

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и APLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-30.41%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-11.76%

-48.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-30.41%

-29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.08%

-0.93%

-43.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-6.93%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.95%

4.60%

+26.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и APLY

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

4.12%

+15.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.33%

13.03%

+32.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

17.99%

+32.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

20.97%

+25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.32%

20.97%

+25.35%

Сравнение комиссий MSFU и APLY

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и APLY

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности APLY в 34.76%

ПозицияTTM2025202420232022
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		34.76%36.38%24.95%14.36%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.95%8.15%7.00%2.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and APLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.77%) compared to APLY (4.12%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs APLY's -30.41%.

On 3-year performance, APLY leads with 11.75% vs -0.38% for MSFU. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APLY has performed better with a 11.75% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

APLY has the higher dividend yield at 34.76%, compared with 10.95% for MSFU.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while APLY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.99% for APLY.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор