Сравнение MSFU с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
MSFU и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFU и APLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 42.00% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.49% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и APLY
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Доходность на риск
MSFU vs. APLY — Ранг доходности на риск
MSFU
APLY
Сравнение MSFU c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.38 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.74 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.48 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.66 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.38 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.45 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и APLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и APLY
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что меньше доходности APLY в 38.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 38.60% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и APLY
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и APLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -30.41% | -29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -21.07% | -38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -8.77% | -48.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -7.15% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 6.08% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и APLY
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 4.88% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 12.60% | +26.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 26.89% | +25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 21.15% | +23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 21.15% | +23.98% |