PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - MSFU tracks the Microsoft Corporation (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs 47.91%/yr for TQQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.

MSFU

1 день
2.79%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-30.22%
С начала года
-38.01%
1 год
-46.61%
3 года*
-6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-38.01%13.36%5.80%83.04%-13.28%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-33.30%

Correlation

The correlation between MSFU and TQQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MSFU and TQQQ has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и TQQQ

Секторы
MSFU
TQQQ

Технологии

100.0%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

MSFU
100.0%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

MSFU

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

MSFU

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

MSFU

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

MSFU

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

MSFU

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

MSFU

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

MSFU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLYMSFU с SOXL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

MSFU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.22

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.73

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.83

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

5.57

-6.86

MSFU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и TQQQ

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-81.66%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-36.97%

-25.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

-58.04%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-18.71%

-33.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-18.48%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

12.14%

+23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 21.06%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

22.28%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

46.14%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

55.54%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

67.78%

-20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

66.40%

-19.33%

Сравнение комиссий MSFU и TQQQ

MSFU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и TQQQ

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		11.94%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and TQQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to MSFU (21.06%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 47.91% vs -6.44% for MSFU. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 21.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 47.91% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.53% for TQQQ.

MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор