Сравнение MSFU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
MSFU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или TQQQ.
Основные характеристики
| MSFU | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.96% | 32.12% |
| Дох-ть за 1 год | 40.36% | 69.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 34.71% | 52.75% |
| Макс. просадка | -29.51% | -81.66% |
| Текущая просадка | -15.65% | -22.69% |
Корреляция
Корреляция между MSFU и TQQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и TQQQ
С начала года, MSFU показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 32.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и TQQQ
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и TQQQ
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности TQQQ в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 2.14% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.29% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и TQQQ
Максимальная просадка MSFU за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 10.35%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.