Сравнение MSFU с MSFX
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. MSFU is passively managed, while MSFX is actively managed. Over the past year, MSFU returned -26.68% vs -29.20% for MSFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFU показывает доходность -27.75%, а MSFX немного ниже – -28.34%.
MSFU
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -27.75%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -26.68%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -27.75% | 13.36% | 2.54% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | 3.81% |
Correlation
The correlation between MSFU and MSFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSFU and MSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. MSFX — Ранг доходности на риск
MSFU
MSFX
Сравнение MSFU c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.48 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.92 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.17 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и MSFX
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -60.86% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -60.86% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.08% | -45.75% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -21.24% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.95% | 31.80% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и MSFX
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеют волатильность 19.77% и 19.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 19.56% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.33% | 45.26% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 50.40% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.32% | 49.33% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 49.33% | -3.01% |
Сравнение комиссий MSFU и MSFX
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и MSFX
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности MSFX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 10.95% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFU and MSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFU has higher volatility (19.77%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs MSFX's -60.86%.
On 1-year performance, MSFU leads with -26.68% vs -29.20% for MSFX. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFU has performed better with a -26.68% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 7.45% for MSFX.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.05% for MSFX.
MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор