PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFU с MSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFU и MSFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MSFU с MSFX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).

MSFU и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или MSFX.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFU:

-0.09

MSFX:

-0.12

Коэф-т Сортино

MSFU:

0.20

MSFX:

0.16

Коэф-т Омега

MSFU:

1.03

MSFX:

1.02

Коэф-т Кальмара

MSFU:

-0.12

MSFX:

-0.15

Коэф-т Мартина

MSFU:

-0.23

MSFX:

-0.29

Индекс Язвы

MSFU:

24.65%

MSFX:

25.25%

Дневная вол-ть

MSFU:

51.20%

MSFX:

51.77%

Макс. просадка

MSFU:

-48.11%

MSFX:

-48.80%

Текущая просадка

MSFU:

-19.23%

MSFX:

-20.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFU показывает доходность 5.85%, а MSFX немного ниже – 5.57%.

MSFU

С начала года

5.85%

1 месяц

30.65%

6 месяцев

5.69%

1 год

-5.96%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFX

С начала года

5.57%

1 месяц

30.70%

6 месяцев

5.49%

1 год

-7.45%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Сравнение комиссий MSFU и MSFX

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFU и MSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSFX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFU c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFX равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и MSFX

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как MSFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		6.52%7.00%2.11%0.54%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и MSFX

Максимальная просадка MSFU за все время составила -48.11%, примерно равная максимальной просадке MSFX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и MSFX

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеют волатильность 16.22% и 16.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...