PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFU с MSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).

MSFU и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFU и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFU и MSFX

2026 (YTD)20252024
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-44.41%13.36%2.54%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.61%9.84%3.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFU показывает доходность -44.41%, а MSFX немного ниже – -44.61%.

MSFU

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-44.41%
6 месяцев
-53.50%
1 год
-20.19%
3 года*
-1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLYMSFU с QQQ
Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQMSFX с TSLT

Сравнение комиссий MSFU и MSFX

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Доходность на риск

MSFU vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.43

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-0.32

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.32

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-0.80

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFX равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.39

+0.43

Корреляция

Корреляция между MSFU и MSFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и MSFX

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности MSFX в 9.64%

TTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		14.23%8.15%7.00%2.11%0.54%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.64%5.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и MSFX

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFUMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-60.86%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-60.86%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.97%

-58.07%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-19.14%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.13%

24.76%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и MSFX

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеют волатильность 12.60% и 12.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFUMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

12.74%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

39.22%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.74%

53.12%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

47.75%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.13%

47.75%

-2.62%